• OMX Baltic−0,41%295,28
  • OMX Riga0,6%921,33
  • OMX Tallinn−0,33%2 021,36
  • OMX Vilnius−0,53%1 217,83
  • S&P 5000,18%6 450,78
  • DOW 300,09%45 321,8
  • Nasdaq 0,2%21 493,05
  • FTSE 100−0,6%9 265,8
  • Nikkei 225−0,97%42 394,4
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,7
  • OMX Baltic−0,41%295,28
  • OMX Riga0,6%921,33
  • OMX Tallinn−0,33%2 021,36
  • OMX Vilnius−0,53%1 217,83
  • S&P 5000,18%6 450,78
  • DOW 300,09%45 321,8
  • Nasdaq 0,2%21 493,05
  • FTSE 100−0,6%9 265,8
  • Nikkei 225−0,97%42 394,4
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,7
  • 16.07.08, 17:52
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

SEB: Basel II aitab riske paremini tunnetada

SEB Pank riskikontrolli direktor Aune Aru sõnul võimaldab Basel II nõuetele vastav riskihindamine pakkuda tavakliendile laenutingimusi, mis on otseses vastavuses kliendi riskisusega, kuid suuri muutusi ei too, kuna meetodeid juba kasutatakse panga töös mitu aastat.
„Basel II nõuab kliendi ja tehingu riski täpset hindamist ning võimaldab seeläbi vähendada pangale kehtivat kapitalinõuet ja pakkuda klientidele paremaid laenutingimusi, mis on vastavuses kliendi riskisusega,“ ütles Aru aripaev.ee-le ning lisas, et Basel II nõuete rakendamise plussiks on kindlasti täpsem riskide tunnetamine.
Küsimusele, kas uus meetod tähendab seniseks karmimaid tingimusi, vastas Aru, et IRB (Internal Ratings Based Approach) meetod toetab senisest enam riski tasemest sõltuvaid tingimusi.
SEBle annab loa saamine tunnistust, et riski ja kapitalijuhtimine on kõrgel tasemel. Loa saamisega tegeleti alates 2007. aasta algusest vastavalt SEB grupi sisemisele Basel II nõuete rakendamise plaanile ja valmisolekule, rääkis Aru ning lisas, et uus meetod lihtsustab panga jaoks eelkõige riskide hindamist, mõõtmist ja juhtimist ning ettevalmistamise käigus arendati riskimõõtmise meetodeid ja vahendeid, juurutati uued IT-lahedused ning standardiseeriti protseduure.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Kuigi SEB tõdes, et näiteks SMS-laenu võtmisel puutub otsene seos Baseliga ütles Aru, et SMS-laen annab märku, et inimene ei suuda enam oma isikliku või pere finantsjuhtimisega toime tulla. „Põhjuseks võivad olla ebareaalsed ootused sissetulekute kasvuks või liiga kulukad tarbimisharjumused. Seetõttu on SMS-laenu võtmine märk inimese võimalikust nõrgemast laenuteenindamise võimest.“ Laenumakse hilinemist ja SMS-laenu võtmist võetakse Aune Aru sõnul arvesse vajalike teadaolevate faktidena ja varasem krediidiajalugu, seal hulgas maksekäitumine, omab seejuures vaieldamatult suurt tähtsust.
Sisereitingutel põhineva meetodi ehk IRB (Internal Ratings Based Approach) luba antakse riskikontrolli direktori sõnul juhul, kui on täidetud järgmised tingimused: 1) reitingusüsteem annab adekvaatse hinnangu võlgnike ja tehingute krediidiriski tasemele; 2) kapitalinõuete arvutamisel kasutatavad reitingud ja krediidiriski parameetrid on olulised sisendid riskijuhtimises ning otsustusprotsessis, omavahendite planeerimisel ja üldjuhtimise funktsioonides; 3) toimib sõltumatu krediidiriski kontrolli funktsioon; 4) krediidiasutus kogub ja säilitab krediidiriski mõõtmiseks ning juhtimiseks kogu asjakohast informatsiooni; 5) reitingusüsteem ja selle toimimispõhimõtted on dokumenteeritud ja reitingusüsteemi usaldusväärsust jälgitakse pidevalt.
Ja täiustatud mõõtmismudelitel põhinev meetod AMA luba antakse juhul, kui on täidetud järgmised tingimused: 1) AMA kasutamise tulemused on olulised riskijuhtimises ning otsustusprotsessis; 2) toimib operatsiooniriski eest vastutav sõltumatu operatsiooniriski kontrolli funktsioon; 3) toimib aruandlus operatsiooniriski positsioonide ja tekkinud kahjude kohta ning on kehtestatud sise-eeskirjad ja protseduurid meetmete rakendamiseks; 4) operatsiooniriski mõõtmine ja juhtimise korraldus on dokumenteeritud; 5) tagatud on operatsiooniriski juhtimisega seotud protsesside läbipaistvus ja andmevoogude kättesaadavus; 6) rakendatakse asjakohaseid siseprotseduure operatsiooniriski mõõtmise usaldusväärsuse hindamiseks; 7) siseaudiitor kontrollib operatsiooniriski mõõtmist ja juhtimise korraldust perioodiliselt.

Seotud lood

Äriplaan 2026

Äriplaan 2026

Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.

Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!

Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.

  • Toimumisaeg:
    17.09.2025
  • Alguseni:
    0 k 21 p 11 t
  • Toimumiskoht:
    Tallinn

Hetkel kuum

Podcastid

Tagasi Äripäeva esilehele