Inspektsioon: Basel II ei mõjuta otseselt kliendilepinguid pangaga

"Tänane Äripäev avaldas valeinformatsiooni uudise pealkirjas "SEB sai loa intresse väänata". Taolist luba pole finantsinspektsioon kunagi väljastanud ja ei tee seda ka tulevikus," ütles finantsinspektsiooni juhatuse esimees Raul Malmstein oma vastulauses.

Finantsinspektsioon rõhutab, et sisereitingute (IRB) meetodi kasutamise loa andmine pangale ei mõjuta otseselt olemasolevaid kliendilepinguid pangaga.

Loa alusel on SEB pangal alates 01.07.2008 õigus rakendada sisereitingute (IRB) mudeleid oma regulatiivse kapitali arvestamisel krediidiriski katteks. Luba on ka tunnistus sellest, et riskijuhtimise protseduurid ja reegilistik on SEB pangas heal tasemel. Seetõttu peaks panga usaldusväärsus hoiustajate ja investorite silmis tõusma.

Basel II on pankade jaoks välja töötatud uus kapitali adekvaatsuse raamistik - senisest riskitundlikum panganduse usaldatavusnormatiiv. Basel II eesmärk on tagada pankade riskide piisav kaetus kapitaliga, et kindlustada hoiustajate varade säilimine ja rahasüsteemi stabiilsus. Pankadele tähendab üleminek Basel II-le eelkõige kohustust hinnata oma klientide riski võimalikult täpselt, kuna sellest sõltub pangalt nõutava kapitali suurus. Basel II lubab pankadel kasutada sisemisi riskihindamise mudeleid, mis toob sisse uuendused eelkõige krediidiriski arvestusse. Pangal on võimalik valida standardmeetodi või sisereitingute (IRB) meetodi vahel. Viimane eeldab eelnevat luba finantsinspektsioonilt.

Kui erinevates Euroopa Liidu riikides tegutseva panga ema- ja tütarettevõtja esitavad ühise taotluse sisereitingute meetodi kasutamiseks emaettevõtja järelevalvele, vaadatakse taotlus läbi järelevalvete koostöös, antud juhul Eesti ja Rootsi järelevalvete koostöös ning tehakse ühine otsus. Nii toimus ka protsess SEB Pangale krediidiriski kapitalinõuete arvutamisel sisereitingute meetodi kasutamiseks loa andmiseks. SEB grupp esitas taotluse Rootsi järelevalvele jaanuaris 2007, ühisotsuseni SEB Pangale krediidiriski kapitalinõuete arvutamisel sisereitingute meetodi kasutamiseks loa andmise kohta jõuti juunis 2008.

Põhinõuded krediidiriski sisereitingute meetodite kasutamise loa saamiseks sätestab krediidiasutuste seadus. Finantsinspektsioon annab nimetatud loa, kui panga poolt kasutatavad krediidiriski juhtimise ja hindamise meetodid on usaldusväärsed, neid rakendatakse järjepidevalt ja täidetud on järgmised tingimused:

*krediidiasutuse reitingusüsteem annab adekvaatse hinnangu võlgnike ja tehingute krediidiriski tasemele, võimaldab riskitasemete piisavat eristamist ning krediidiriski täpset ja järjepidevat mõõtmist;*kapitalinõuete arvutamisel kasutatavad reitingud ja krediidiriski parameetrid on olulised sisendid krediidiasutuse riskijuhtimises ning otsustusprotsessis, laenude andmisel, omavahendite planeerimisel ja krediidiasutuse üldjuhtimise funktsioonides;*krediidiasutuses toimib reitingusüsteemi eest vastutav sõltumatu krediidiriski kontrolli funktsioon;*krediidiasutus kogub ja säilitab krediidiriski efektiivseks mõõtmiseks ning juhtimiseks kogu asjakohast informatsiooni;*krediidiasutuse reitingusüsteem ja selle toimimispõhimõtted on dokumenteeritud ja reitingusüsteemi usaldusväärsust jälgitakse pidevalt.

Sisereitingute meetodi kasutamine tähendab panga klientide jaoks seda, et laenude väljastamine muutub riskitundlikumaks. Riski, et laenuvõtja ei suuda tulevikus oma kohustusi panga ees täita, hinnatakse erinevate näitajate alusel. Nendeks võivad olla näiteks olemasolev laenukoormus, sissetulek, haridustase jpm. Seost iga konkreetse näitaja ja riski vahel mõõdetakse aga panga ajaloolise kogemuse alusel. Laenuvõtja käitumise parimaks ennustajaks on sageli tema enda varasem maksekäitumine. Kui inimesel on olnud probleeme laenude teenindamisega minevikus, on oluliselt suurem tõenäosus, et samalaadsed probleemid tekivad tal ka tulevikus. Pankade jaoks on parim võimalus tuleviku ennustamiseks seega minevikku vaatamine. Seetõttu kujunevad just mineviku maksehäired pangast laenu saamisel peamiseks takistuseks. Suurem riskitundlikkus toob samuti kaasa selle, et kliendi laenuintressi oluline komponent - riskipreemia - arvestab senisest täpsemalt konkreetse kliendi riski. Kui tegemist on panga hinnangul riskantse kliendiga, siis on tema poolt makstav intressimäär suurem kui madalama riskiga kliendi puhul.